Fu nell'alta valle del Mississippi, in una zona boscosa, dove i Cheyenne entrarono in contatto per la prima volta con degli esploratori europei. In quel periodo abitavano prevalentemente nel Minnesota sudorientale. In seguito dovettero spostarsi gradualmente verso ovest, scacciati dalle loro terre dai Chippewa e Sioux Dakota, i quali avevano già scoperto le armi da fuoco tramite i commercianti di pellicce. I Cheyenne trovarono un nuovo rifugio nelle pianure alte (Nebraska occidentale, Colorado orientale, Wyoming ed infine in una riserva nel Montana sudorientale per quanto riguarda le bande settentrionali, mentre quelle meridionali si spostarono nel Nebraska sudoccidentale, nel Kansas occidentale, nel Colorado sudorientale finendo poi in una riserva nell'Oklahoma occidentale).
Durante questi spostamente verso ovest i Cheyenne vennero in contatto con alcune tribù sedentarie, composte da coltivatori/cacciatori. Da queste tribù impararono a costruire capanne di terra ed a coltivare grano, fagioli e zucche.
Attorno al 1760 i Cheyenne scoprirono i cavalli, importati nelle Americhe tempo addietro dai Conquistadores spagnoli. Questo mezzo di locomozione diede ai Cheyenne la possibilità di sfuggire ai predoni Sioux innoltrandosi nelle pianure, le quali a loro volta offrivano bisonti ed antilopi in abbondanza. Se a piedi era impossibile riuscire a seguire le mandrie, ed ancor meno superare le aride distese tra un corso d'acqua e l'altro, con il cavallo ciò diventava estremamente allettante e fattibile. Entro il 1830 i Cheyenne avevano visto il loro modo di vivere cambiare radicalmente: da coltivatori diventarono cacciatori nomadi, e nello stesso periodo si stavano famigliarizzando con le armi da fuoco.
I Cheyenne furono al centro degli episodi più tragici delle guerre indiane: il massacro di Sand Creek, la strage dei Washita, l'eccidio di Summit Spring, la battaglia di Little Big Horn. Eppure, quando nel 1862 i Santee dei Minnesota avevano richiesto il loro aiuto per scatenare una vasta offensiva contro i visi pallidi, essi avevano rifiutato. Fino a quei momento tra bianchi e Cheyenne non c'erano state che scaramucce lungo la Overiand Stage Line, la pista delle diligenze per l'ovest che attraversava il loro territorio, ma gli spazi disponibili erano ancora smisurati e non c'era motivo di scendere sul piede di guerra. Il capo Caldaia Nera aveva addirittura ricevuto in dono, l'anno precedente, a Washington, una bandiera americana dalle mani dello stesso Lincoln: "Se vi manterrete in pace alla sua ombra aveva detto il Presidente - nessuno vi farà del male".
Invece, in seguito a tutta una serie d’incidenti causati ora da giovani guerrieri sbandati ora da soldati nervosi e irrequieti, il colonnello Chivington, un ufficiale senza scrupoli, mosso da notevoli ambizioni politiche, organizzò un piano per "dare una lezione agli indiani" senza fare distinzione tra pellerossa amici o nemici. Così, con circa ottocento uomini ai suoi ordini, Chivington raggiunse all'alba del 29 novembre 1864 l'accampamento di Caldaia Nera sulle rive del torrente Sand Creek. "Voglio che li uccidiate e li scalpiate tutti, grandi e piccoli: i pidocchi nascono dalle uova", disse il colonnello.
I soldati si scagliarono come delle furie sul villaggio, iniziando il massacro. Caldaia Nera sventolò la sua bandiera americana, cercando di far capire che quello era un campo di indiani amici. Continuò finché non vide colpita la propria moglie. Allora gettò via la bandiera e cercò scampo nella fuga. Gli Cheyenne uccisi, alla fine, furono circa trecento, dei quali solo 75 erano guerrieri: gli altri, vecchi, donne e bambini, vennero tutti scalpati, molti prima ancora di morire. Ben presto quell'infamia si sarebbe rivelata l'innesco di un gigantesco incendio che sarebbe divampato a lungo.
Non era trascorso un mese dagli eventi dei Sand Creek, che tutte le tribù dell'Ovest si unirono ai Cheyenne che chiedevano vendetta. Iniziò una guerra dalle fasi alterne, con trattati infranti e battaglie vinte e perse da ambo le parti. Nel 1868, il generale Sherman scrisse al segretario alla guerra Edwin Stanton: "Se permetteremo anche a solo 50 indiani di rimanere tra il Platte e l'Arkansas, dovremo proteggere ogni cantoniera, ogni treno, ogni gruppo di persone. In altre parole, 50 indiani ostili possono immobilizzare 3000 soldati. Meglio buttarli fuori al più presto possibile, e non fa molta differenza se ciò avverrà mediante l'imbroglio e uccidendoli".
Il 23 novembre di quell'anno, al colonnello Custer fu ordinato di mettersi in marcia con il 70 Cavalleria. La consegna era: scovare gli indiani e distruggerli. E Custer li trovò: lungo il fiume Washita era accampata una grossa banda di Cheyenne meridionali. Di nuovo, si trattava di gente pacifica: avevano addirittura inviato una delegazione a Fort Cobb per convincere i militari a escludere il loro campo dagli obiettivi da colpire. All'alba dei 27 novembre, il 70 Cavalleria attaccò da ogni lato. Fu un massacro. Rimasero sul terreno 103 pellerossa. molti dei quali donne e bambini. I "Soldati dei Cane" del capo Toro Alto, che non avevano mai dimenticato i morti del Sand Creek, furono esacerbati dalla nuova strage e rinfocolarono la loro guerriglia in tutto il Kansas. Decine di coloni pagarono con la vita per il massacro dei Washita. Il 50 Cavalleria agli ordini del maggiore Carr si incaricò di dare la caccia ai guerrieri Cheyenne. La mattina dell'1 1 luglio 1869 gli indiani erano accampati in una località dei Colorado nordorientale chiamata Summit Spring. Lì furono individuati dagli uomini di Carr e, a causa di una fitta foschia, i pellerossa non poterono accorgersi del pericolo che ad attacco ormai iniziato. Il combattimento fu violento e crudele. Un gruppo di "Soldati del Cane", guidati da Toro Alto cercò scampo con donne e bambini in una piccola gola poco distante: i soldati li inseguirono e li uccisero.
Nel 1876 i Cheyenne parteciparono, con Sioux, Kiowa e Arapaho, alla vittoriosa campagna che culminò con la sconfitta di Custer al Little Big Horn, il 25 giugno. Ma nel novembre di quello stesso anno, le truppe americane localizzarono, grazie ai loro scouts Pawnee, il grande villaggio di Dull Knife (“Coltello-Che-Non-Taglia”) e lo rasero al suolo. I Cheyenne superstiti dovettero arrendersi al termine di un terribile inverno e furono trasferiti in un'arida riserva delI'Oklahoma.
Ma il loro spirito guerriero era sempre indomato. La notte dei 7 settembre 1878, quasi quattrocento Cheyenne fuggirono dalla riserva, guidati da Piccolo Lupo e Dull Knife, per tornare al nord, nelle terre dei padri. Traversarono il Kansas e il Nebraska, battendosi vittoriosamente contro le giacche azzurre inviate al loro inseguimento, e rubando animali e vettovaglie ai coloni. L'inverno era freddo. I Cheyenne di Dull Knife furono lasciati una settimana intera senza cibo, acqua, coperte e legna per il fuoco. Molti, indeboliti dalla fame, morirono assiderati. Una gelida mattina di gennaio, il capo di guerra Piccolo Scudo si alzò e disse: "Indossate i vostri abiti migliori. Moríremo tutti insieme". I Cheyenne prigionieri avevano ancora delle armi: le avevano smontate e astutamente nascoste, facendo di grilletti, percussori e cani di pistola oggetti apparentemente innocui come forcine e braccialetti per le donne e i bambini.
Al tramonto di quel giorno, si abbracciarono per l'ultima volta, poi uscirono sparando dalle finestre delle baracche. C'era neve sul terreno, luna piena nel cielo, ed era chiaro come se fosse giorno. Sessantaquattro furono uccisi dalle fucilate dei soldati prima di uscire dal cortile dei forte. Una cinquantina furono raccolti assiderati o gravemente feriti la mattina dopo. Gli altri scomparvero per sempre.
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